Friday, 7 June 2013

nefedor: (Default)
Кто-нибудь знает как выводятся следующие оценки?

Если X ~ N (μx, σx2) - нормальное распределение;
Y = eX - соответственное логнормальное с ожиданием μy и дисперсией σy.

Тогда оценки параметров Y через X:
μy = ex + σx2 / 2) ;
σy2 = (eσx2 - 1) e(2μx + σx2).
И оценки в обратную сторону:
μx = ln(μy / sqrt(1 + σy2 / μy2 ));
σx2 = ln(1 + σy2 / μy2).

March 2014

M T W T F S S
     1 2
34 56 789
1011 12 13141516
17181920212223
24252627282930
31      

Expand Cut Tags

No cut tags

Style Credit