2013-06-07

nefedor: (Default)
2013-06-07 02:16 am

Пятничная статистика

Кто-нибудь знает как выводятся следующие оценки?

Если X ~ N (μx, σx2) - нормальное распределение;
Y = eX - соответственное логнормальное с ожиданием μy и дисперсией σy.

Тогда оценки параметров Y через X:
μy = ex + σx2 / 2) ;
σy2 = (eσx2 - 1) e(2μx + σx2).
И оценки в обратную сторону:
μx = ln(μy / sqrt(1 + σy2 / μy2 ));
σx2 = ln(1 + σy2 / μy2).