nefedor: (Default)
[personal profile] nefedor
В продолжение предыдущего...
На текущий момент (если только мне данные таки не дадут друзья), единственным выходом для получения американского daily бондового индекса является самостоятельное его конструирование.

Для treasuries различных maturity (да простится мне смесь языков, не знаю терминов по-русски) есть данные по market yield. Так как эти бонды безрисковые, то для daily return нужно посчитать как изменилась present value за этот день. Совсем тупой метод - можно просто дисконтировать как zero coupon bond и забить на купоны. Более продвинутый метод - можно предположить обычные 2 купона в год и купонную ставку принять равной рыночной (я смотрел на данные торгов и они действительно близки, хотя и не всегда совпадают в точности) и считать PV по обычной формуле с купонами. Понятно, что по-хорошему это надо бы рассчитывать беря реальные выпуски бондов и составляя из них портфели, но сие слишком сложно, данных слишком мало (с 1997го) и потому это решительно отметается.

Все хуже для корпоративных бондов, так как они дефолтятся и в PV нужно каким-то образом запихивать риск дефолта. Поэтому можно взять то готовое что есть - BAMLCC0A1AAATRIV, который с 1988го. Жалко при этом, что оно не захватит период американской инфляции, но что поделаешь...

Ну и коллекция ссылок на данные, за существованию которой я всячески благодарю [livejournal.com profile] at6 и [livejournal.com profile] polosatik:

http://treasurydirect.gov/instit/annceresult/press/press_auctionresults.htm

Results of actual gov bonds auctions starting from 1997. Have info on issues terms and coupon rates.

http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/default.aspx

Treasury daily yield curve rates starting from 1990.

http://www.research.stlouisfed.org/fred2/series/BAMLCC0A1AAATRIV?cid=32413

BofA Merrill Lynch US Corp AAA Total Return Index Value (BAMLCC0A1AAATRIV) daily values from the end of 1988

http://www.federalreserve.gov/datadownload/Build.aspx?rel=H15

Data on interest rates, yields etc starting as early as 1962.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

March 2014

M T W T F S S
     1 2
34 56 789
1011 12 13141516
17181920212223
24252627282930
31      

Expand Cut Tags

No cut tags

Style Credit