nefedor: (Default)
[personal profile] nefedor
Нужны daily данные по S&P (что проще) и Barclays / Lehman aggregate bonds, причем не за какие-то последние лет 10, а как можно раньше, желательно с захватом времен великой депрессии.
У меня есть monthly, но нужны daily - проверить кое-что. А доступа как назло нет.
Не одарит ли кто-нибудь? Можно послать на мое мыло: nefedor собака nefedor точка ком.

2014-01-07 08:00 (UTC)
- Posted by [identity profile] osmar92.livejournal.com
могу после 9го скинуть дневные по SPX ,думаю, что с 1975 и ранее есть на Блумберге

2014-01-07 18:54 (UTC)
- Posted by [identity profile] true-flipper.livejournal.com
Там будет price return, с 1927 года если SPX. А надо total return.

2014-01-07 19:22 (UTC)
- Posted by [identity profile] osmar92.livejournal.com
я помню, что есть с 1927 то по памяти не помнил это дневка или квартал ....
Total return можно вытащить через excel если не ошибаюсь

2014-01-07 22:33 (UTC)
- Posted by [identity profile] nefedor.livejournal.com
Спаибо. SPX с 50го года есть на Yahoo - http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EGSPC+Historical+Prices , но это действительно price return. Если есть отдельно дивидентный стрим, то добавив его наверное получится TR.
Но самая засада у меня с бондами - нигде не могу найти. Есть только AGG на том же Yahoo, но он только с 2003го года..

2014-01-07 22:39 (UTC)
- Posted by [identity profile] osmar92.livejournal.com
выйду на работу посмотрю

2014-01-07 22:57 (UTC)
- Posted by [identity profile] nefedor.livejournal.com
Большое спасибо.

2014-01-09 15:20 (UTC)
- Posted by [identity profile] osmar92.livejournal.com
еще вопрос, может вам не дневные данные , если речь о total return, поскольку дивиденды выплачивают п0 кваратально?

2014-01-09 17:26 (UTC)
- Posted by [identity profile] nefedor.livejournal.com
Мне нужны именно дневные и именно total return. Что касается стоков, то на сайте S&P такие есть, но только за последние 5 лет, чего катастрофически мало. А бонды - насколько я понимаю, Barclays Aggregate Bonds Index же имеет ежедневные значения...

2014-01-09 18:49 (UTC)
- Posted by [identity profile] osmar92.livejournal.com
думаю, что завтра смогу через эксел вытащить

2014-01-10 10:40 (UTC)
- Posted by [identity profile] osmar92.livejournal.com
по бонд индексу доступ не ко всему есть, нужно точнее название либо тикер на блумберге
по SPX отправил

2014-01-10 17:09 (UTC)
- Posted by [identity profile] nefedor.livejournal.com
Что-то не пришло ничего, включая папку со спамом. У Вас фильтра на выходе почты не стоит случайно?

2014-01-10 17:24 (UTC)
- Posted by [identity profile] osmar92.livejournal.com
так бывает, что эксел файлы не проходят в почте, попробую завтра переименовать его TXT , а вы его переименуйте в xlxs, либо попробую переслать со своей домашней почты

2014-01-10 17:26 (UTC)
- Posted by [identity profile] nefedor.livejournal.com
Хорошо, если придет txt - пререименую.

2014-01-10 10:42 (UTC)
- Posted by [identity profile] osmar92.livejournal.com
это оно?

Barclays US Agg Total Return Value Unhedged USD

2014-01-10 17:05 (UTC)
- Posted by [identity profile] nefedor.livejournal.com
Да, оно самое!

2014-01-10 17:24 (UTC)
- Posted by [identity profile] osmar92.livejournal.com
уже скачал, завтра вышлю

2014-01-10 17:33 (UTC)
- Posted by [identity profile] osmar92.livejournal.com
только он уже показывает total return поэтому достаточно просто взять price change

2014-01-10 18:43 (UTC)
- Posted by [identity profile] nefedor.livejournal.com
Это просто отлично - то что надо!

2014-01-07 19:44 (UTC)
- Posted by [identity profile] delta322.livejournal.com
http://research.stlouisfed.org/fred2/categories/32255

2014-01-07 22:36 (UTC)
- Posted by [identity profile] nefedor.livejournal.com
Спасибо. Я нашел дневку SPX с 50го года на yahoo.finance, но это price returns. Его бы на дивиденды поправить, а для этого нужен дивидентный стрим...
Но это все мелочи, потому что с бондами у меня засада - без бондов не имеет смысла ничего делать. А самое лучшее что я та нашел это AGG, который с 2003го года.

2014-01-08 06:41 (UTC)
- Posted by [identity profile] at6.livejournal.com
По акциям, ссылку выше давали, вот здесь можно посмотреть: http://research.stlouisfed.org/fred2/series/WILL5000IND

По облигациям, единственный вариант, который могу предложить - рассчитывать такой индекс самому, но не для всех облигаций, а скажем только для казначейских 10-леток. Ставки по ним можно скачать с сайта ФЕДа: http://www.federalreserve.gov/datadownload/Download.aspx?rel=H15&series=bcb44e57fb57efbe90002369321bfb3f&filetype=spreadsheetml&label=include&layout=seriescolumn&from=12/31/1961&to=12/31/2013
И далее на основе примерно такой методы http://www.finekon.ru/opredelenie%20stoimosti.php считать индекс самому. Но это будет лишь некая оценка такого индекса…

2014-01-08 08:16 (UTC)
- Posted by [identity profile] nefedor.livejournal.com
Спасибо, мне не пришло в голову искать бондовые доходности. Что радует - там есть серии бондов разных сроков, как гос так и корпоративных. Можно скомбинировать, попытавшись скоррелироваться с AGG или с текущей разблюдовкой баркайсов. Вобщем, это уже что-то, огромное спасибо!
PS И как Вы такие ценные ресурсы находите :)

2014-01-08 08:48 (UTC)
- Posted by [identity profile] at6.livejournal.com
Пожалуйста!
Это всё результаты долгого поиска на бескрайних просторах интернета… :-)))

В свое время потратил кучу сил на то, чтобы найти данные бондовых индексов, но так ничего толкового и не нашел. Потом наткнулся на методу, ссылка на которую выше, и решил сделать индекс самому. Но я не стал заморачиваться со сложным индексом, и взял только казначейские 10-летки.

Еще из своих старых запасов, есть BofA Merrill Lynch US Corp AAA Total Return Index.
http://www.research.stlouisfed.org/fred2/series/BAMLCC0A1AAATRIV?cid=32413
Правда, это только корпоративные, и данные только с 1988 года. Но, на безрыбье…:-)

2014-01-08 18:58 (UTC)
- Posted by [identity profile] nefedor.livejournal.com
И опять же - огромное спасибо! С коммерческими бондами я был в затруднении, так как они же еще и дефолтятся, что как я понимаю нельзя учесть при постролении индекса...
Что касается методики рассчета гос. бондов - я не очень понял Вашу ссылку с методикой рассчета. Мне кажется, тут надо рассматривать zero coupon bonds, разве нет? И тогда там будет что-то вроде этого?

UPD: А нет, по той же ссылке говорится, что у нот и бондов обычно 2 купона в год - Вы именно так считали? В таком случае, какую Вы брали купонную ставку?
Edited 2014-01-08 19:01 (UTC)

2014-01-09 07:22 (UTC)
- Posted by [identity profile] at6.livejournal.com
Я считал полную доходность 10 летних нот год к году, купон там выплачивается 2 раза в год. Для этого по текущей ставке определяем полученный через год купонный доход. Для меня было относительно неважно знать, когда именно происходят выплаты. Главное, что они происходят… :-)
Плюс к этому, надо посчитать доход от изменения цены облигации(он будет зависеть от ставок на новые выпуски облигаций, делается по методике изложенной выше).

Если считать daily индекс, то вся засада в том, что важно знать, когда именно выплачивается купон. Без этого могут возникать приличные искажения для отдельных дней, когда происходят выплаты купона. Если бы знать правило(если такое есть), когда именно эти выплаты идут, то можно было бы более точно построить daily индекс.

2014-01-09 18:04 (UTC)
- Posted by [identity profile] nefedor.livejournal.com
Ну, если по той формуле считать, то мне кажется, все несколько не так, потому что нам придется отдельно дисконтировать оба купона выплачиваемых в текущем году. Или я неправильно понял как именно Вы считали. Но я не очень понимаю почему новые выпуски или выплата купонов как-то влияет на рассчеты, по идее никакого влияния на return эти события не должны иметь, разве нет?

Но если Вам нужны не daily а хотя бы monthly - я могу сказать где взять в открытом доступе Barclays / Lehman Aggregate, например, как и почти любой другой более узкий бондовый индекс. Вся засада для меня именно в том, что мне не годится monthly а нужно именно daily.

Моя идея подсчета daily индекса состоит в том, что мне как раз неважно знать точные даты выплаты купонов. Я не "покупаю и держу" некий определенный выпуск конкретных бондов со всеми их свойствами привязанными к реальным датам. Я предполагаю, что бонды условно выпускаются каждый день и я каждый день пересаживаюсь на самый последний выпуск. То есть, каждый день мои бонды "стареют" на один день и еще меняются в цене в зависимости от текущей рыночной кредитной ставки. А купоны где-то там через полгода платятся.
Такую вещь можно посчитать просто через дисконтирование на zero-coupon bond, или дисконтирование с купонами по вашей формуле (которая просто дисконтирует не только номинал, но и каждый купон - сумма слева это и есть сумма дисконтированных купонных выплат). Я посчитал оба варианта и сильной разницы не нашел.

2014-01-10 16:53 (UTC)
- Posted by [identity profile] at6.livejournal.com
Да, все правильно, для такой модели купонные выплаты и их даты будут нам не важны. Если мы будем каждый день как-бы «пересаживаться» в новый выпуск облигаций.

Если бы мы покупали и удерживали долгое время конкретный выпуск облигаций, вероятно, купонные выплаты и их даты были бы нам важны. Это по аналогии с индексом Yahoo Finance – Adj Close(в котором учитываются купоны, проценты и дивиденды), и в котором в день выплаты указанного дохода, всё это суммируется с ценой. Поэтому я и подумал, что для построения daily индекса это нам может понадобиться.

Monthly данные по индексу Barclays / Lehman Aggregate интересны. Правда, если там истории хотя бы лет 20. Если можно, скиньте мне данные, где его взять на почту или личным сообщением в ЖЖ. Ну или здесь ссылку оставьте, если это не очень секретно… :-)

2014-01-10 17:19 (UTC)
- Posted by [identity profile] nefedor.livejournal.com
Не секрет, нет. Вот оно:
http://performance.morningstar.com/PerformanceHtml/fund/historical-returns.action?t=XIUSA000MC&ndec=5&g_ep=true&freq=m&y=90&culture=en-US®ion=USA&cur=USD

Оно начинается с 76го года. Если Вам интересно, я достроил его с помощью данных из SBBI книжки по гос. и корп. бондам до 1926го года.

2014-01-10 17:44 (UTC)
- Posted by [identity profile] at6.livejournal.com
Большое Спасибо!
Да, более старые данные по индексу тоже интересны.

2014-01-10 18:43 (UTC)
- Posted by [identity profile] nefedor.livejournal.com
Хорошо, вечером пришлю эксель по почте.
Edited 2014-01-10 18:44 (UTC)

2014-01-09 09:00 (UTC)
- Posted by [identity profile] at6.livejournal.com
Посмотрел еще TreasuryDirect по вашей ссылке выше, но не нашел там данных, когда именно выплачивается купон…
А так, действительно, рыночные(аукционные) и купонные ставки во время размещения получаются близкими. Так что можно условно принять равное одно – другому.

2014-01-09 17:35 (UTC)
- Posted by [identity profile] nefedor.livejournal.com
- Идем на http://treasurydirect.gov/instit/annceresult/press/press_auctionresults.htm
- Жмем, скажем, на 10-Year Notes в правой колонке
- Жмем на 2004й год
- Смотрим на 11/10:
- - Жмем на Results - там есть interest rate 4 1/4% (это и есть купонная ставка), issue date November 15, 2004 и CUSIP 912828DC1.
- - Жмем на Announcement - там на второй странице есть interest payment dates, даты выплаты купонов - May 15 and November 15
Edited 2014-01-09 17:36 (UTC)

2014-01-10 16:55 (UTC)
- Posted by [identity profile] at6.livejournal.com
Спасибо! Буду знать, где это найти, если понадобится…

March 2014

M T W T F S S
     1 2
34 56 789
1011 12 13141516
17181920212223
24252627282930
31      

Expand Cut Tags

No cut tags